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Mesure de l'espérance de vie en bonne santé en France

Le développement d'indicateurs de santé pour mesurer l'espérance de vie en bonne santé (EVS) contribue à l'évaluation de la santé publique. Si les méthodes et les données permettant de réaliser cette évaluation varient considérablement en nature et en qualité, traditionnellement, la collecte de données sur la santé repose sur des enquêtes auprès de la population.

Toutefois, ces études, généralement de taille limitée, n'englobent qu'un segment restreint mais représentatif de la population. Cette limitation peut nécessiter l'estimation séparée des taux d'incidence et de mortalité, ce qui limite considérablement les méthodes d'analyse disponibles,

L'approche présentée dans cet article,

Sorochynkyi O. ; Guibert Q. ; Planchet F. ; Schwarzinger M. [2024] Estimating Disease-Free Life Expectancy based on Clinical Data from the French Hospital Discharge Database, Risks, 12(6), 92 https://www.mdpi.com/2227-9091/12/6/92

utilise un extrait de la base de données nationale française des hospitalisation (PMSI), qui fournit des informations basées sur la trajectoire hospitalière de chaque patient admis à l'hôpital en France entre 2008 et 2013. pour définir des indicateurs de santé :

L’analyse se concentre sur l'espérance de vie en bonne santé (Dis-FLE),

Ce travail illustre les avantages et les inconvénients de l'utilisation de grands ensembles de données cliniques comme base pour des indicateurs de santé robustes, en particulier les possibilités qu'offrent ces données pour une compréhension plus complète de l'état de santé d'une population.

En particulier, l’étude mesure les taux de risque en fonction de l'âge en tenant compte du sexe, de la consommation d'alcool et de tabac, de l'obésité, ainsi que de la situation géographique:

Volatilité de court terme de la mortalité et anticipations d'espérance de vie

Comme on a eu l'occasion de le montrer ici (par exemple dans ce billet), la mortalité présente des fluctuations de court terme liées à des événements affectant la survie, notamment les épidémies saisonnières plus ou moins sévères et à l'effet "moisson".

On propose dans ce travail

Gautier De La Plaine G., Planchet F. [2024] « Adding shocks to a prospective mortality model », Risks, 12(3), 57.

une généralisation du modèle log-Poisson (version probabiliste du modèle de Lee-Carter) qui permet de prendre en compte ce phénomène.

Les résultats obtenus montrent que l’impact de cette volatilité additionnelle est négligeable sur les indicateurs de tendance centrale.

En revanche, on constate un impact matériel sur le besoin en capital associé au risque de longévité, un peu moins de 15 % de ce besoin étant induit par la présence de cette volatilité. Le complément est associé à l’incertitude sur la tendance d’évolution des taux de décès.

Ainsi, si le principal aléa associé à la construction d’une table de mortalité prospective reste l’incertitude attachée à la détermination de la tendance (voir Juillard et al. [2008] et Juillard et Planchet [2006] pour des analyses détaillées sur ce point), la prise en compte de ces fluctuations de court terme du niveau de mortalité permet une meilleure compréhension des déterminants du risque de longévité.

Références

Juillard M., Planchet F., Thérond P.E. [2008] « Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée », Assurances et gestion des risques, Vol. 76 (3).

Juillard M., Planchet F. [2006] « Mesure de l’incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes », Assurances et gestion des risques, Vol. 75 (3).

Anticipations des gains d'espérances de vie par l'INSEE

L'INSEE publie régulièrement des tables de mortalité prospectives pour la population française, tables basées sur des hypothèses d'évolution des taux de mortalité à chaque âge avec le temps (2010 : IP n°1320, 2016 : IP n°1619, 2021 : IP n°1881).

Ces études montrent que, si la tendance à l'augmentation de l'espérance de vie n'est pas remise en cause, sa vitesse est revue régulièrement à la baisse :

Ceci est la conséquence d"hypothèses moins favorables sur la vitesse de décroissance des taux de décès, que l'on peut illustrer en comparant les taux de décès moyens pondérés par la structure d'âges de la population française en 2022 :

Une analyse plus complète des travaux de l'INSEE est disponible ici.

Capitalisation des rentes de victimes d'accidents corporels

La Gazette du Palais, publie régulièrement un barème pour apprécier les conditions d’équivalence entre versements de rentes et versement en capital pour le paiement de frais futurs dans le cadre des procédures d’indemnisation de victimes d’accidents corporels, le "barème de capitalisation".

La dernière version de ce barème a été publiée le 31/10/2022 et cette page fournit le barème et les ressources associées (tables de mortalité et fichier de calcul).

Elle fournit aussi une liste de références sur ce sujet toujours vivement discuté.

En effet, le barème devrait en théorie assurer la "réparation intégrale du préjudice", réparation intégrale qui n'est toutefois pas possible en attribuant un capital à une victime (cf. Planchet F. [2013], [2020]) puisque cette solution fait porter à la victime le risque financier et le risque de mortalité. Pour assurer la réparation intégrale du préjudice dans le contexte d'une victime exposée à des dépenses viagères, il est nécessaire de transférer ces risques à un organisme qui les mutualise, typiquement un assureur.

Références

Leroy G., Planchet F. [2022] « Responsabilité Civile - Barème de capitalisation 2022 », La Gazette du Palais, n°35 du 31/10/2022.

Planchet F. [2020] Éclairages sur le barème de la Gazette du Palais et son contexte. Séminaire « état des lieux critique des outils d’évaluation des préjudices consécutifs à un dommage corporel » - Chambéry (07/12/2020).

Planchet F. [2013] Quel taux de capitalisation des préjudices futurs des victimes ? Conférence de l’EFB du 13/04/2013.

Assurance des emprunteurs : quel impact de la suppression de la sélection médicale sur le tarif ?

La loi adoptée par le parlement le 17 février dernier supprime la sélection médicale pour les prêts dont le montant est inférieur à 200 K€ (en pratique pour l'emprunteur pour lequel le cumul des prêts est inférieur à 200 K€).

Dès lors, le tarif pour ces prêts doit être ajusté pour tenir compte à la fois de la suppression de la surprime des risques aggravés souscrits et de l'extension de la souscription à une population qui aurait été refusée dans le cadre d'une sélection médicale.

L'impact d'une pathologie grave sur la mortalité et la morbidité (arrêt de travail) a été évoqué ici il y a quelques mois.

Une version optimisée de cette étude vient d'être publiée dans la revue Risks

Debonneuil E., Péju M., Planchet F. [2022]  Proposal to Extend Access to Loans for Serious Illnesses using Open Data, Risks, 10(3), 51, https://doi.org/10.3390/risks10030051.

La démarche proposée, illustrée dans le cas du cancer du sein et du diabète, est généralisable aisément à n'importe quelle pathologie.

 

 

Calcul de la valeur économique d'un contrat d'assurance vie à l'aide d'un déflateur

Le calcul de la valeur économique d'un contrat d'assurance-vie a été discuté à plusieurs reprises dans ce blog, en partant du constat que le cadre conceptuel retenu tant par les systèmes prudentiel (Solvabilité 2) que comptable (IFRS 17) est fondamentalement mal conçu (les raisons en sont discutées par exemple dans ce billet).

Ce constat ne dispense toutefois pas d'une réflexion sur la manière de mettre en œuvre "le moins mal possible" un calcul de valeur économique pour des engagements d'assurance vie.

Le recours à une approche basée sur un déflateur a été déjà évoqué ici et le document de travail, après de substantielles améliorations permises par les relectures attentives de referee anonymes est maintenant publié dans la revue Bankers, Markets, Investors :

Armel K., Planchet F. [2021] « Assessing the economic value of life insurance contracts with stochastic deflators », Bankers Markets Investors, to appear.

Cette reconnaissance par nos pairs nous conforte dans l'intérêt de cette technique qui, en découplant la construction des flux de trésorerie et le calcul de la valeur des options, rend bien plus robuste et justifiable le résultat de la valorisation que les approches basées sur des probabilités risque-neutre, particulièrement inadaptées au contexte des contrats d'assurance-vie.

L'article démontre le caractère opérationnel de l'approche par déflateur, qui peut être mise en œuvre avec des modifications relativement mineures des modèles existants, en reconstruisant simplement le GSE et le noyau d'actualisation et sans devoir modifier le modèle ALM de production des flux de trésorerie.

Elargissement de l’accès à l’emprunt en cas de pathologie grave à partir de l’open data

En France, l’accès à l’emprunt nécessite l’obtention d’une assurance emprunteur et la présence d’une pathologie chez le demandeur peut être un motif de refus. Améliorer la connaissance des risques de santé et mutualiser davantage les risques sont deux pistes d’élargissement de l’accès à l’emprunt.

Dans ce travail

Debonneuil E., Péju M., Planchet F. [2021] Proposition d’élargissement de l'accès à l'emprunt en cas de pathologie grave à partir de l'open data, ISFA, Document de travail.

on montre qu’à l’aide de données issues de l’open data, il est possible d’affiner sensiblement la finesse de description des risques de décès et d’arrêt de travail pour des pathologies graves, conduisant actuellement à de nombreux refus d’assurance. Une appréciation plus précise de ces risques permet de facto d’inclure plus de personnes dans l’assurance avec des surrisques qui permettent de contenir la prime à un niveau raisonnable.

Les exemples de pathologies pris suggèrent qu’il est possible de couvrir l’ensemble des cancers du sein non métastatiques ou encore l’ensemble des cas de diabète sans néphropathie sans nécessiter de mutualiser des risques sévères avec des risques faibles.

La méthodologie présentée permet d’étendre le travail à bien d’autres pathologies, même si chaque pathologie nécessite des efforts bibliographiques et de recoupement d’informations importants.

 

Covid : mortalité, vaccination, bénéfices et risques

La mortalité induite par le Covid depuis mars 2020 est très largement déterminée par l'âge ; ce point est largement documenté et, en France, on observe (voir ce site d'où est tiré le graphique ci-dessous) que 91 % des décès interviennent après 65 ans, 8 % entre 45 et 64 et 1 % avant 45 ans :

De plus, les décès observés avant 65 ans sont très majoritairement associés à des comorbidités (hypertension, obésité, diabète, etc.). Au global, seuls 3 à 4 % des personnes décédées du Covid ne présentaient aucune comorbidité.

On déduit donc de ces observations que les personnes de moins de 65 ans sans comorbidité ne courent, statistiquement parlant, pas de risque majeur.

Dès lors, si proposer la vaccination aux personnes à risque apparaît légitime, sa pertinence pour les autres apparaît discutable. L'Inserm nous indique que

La vaccination consiste à protéger un individu contre une maladie en stimulant son système immunitaire.

La vaccination est donc en premier lieu une protection pour la personne exposée au risque. La décision de se vacciner résulte donc d'une analyse bénéfice / risque fonction des caractéristiques de chaque individu. Un individu pour lequel le Covid n'est pas un risque, prendre la décision de se vacciner alors que la vaccination en induit un, même faible, n'est donc pas rationnel du point de vue individuel.

Sa rationalité collective (avec l'argument souvent avancé de "protéger les vaccinés") est discutable : les vaccins utilisés en France conduisent a priori à une baisse de 90 % des décès et des formes graves. Le risque résiduel est donc connu et contenu.

Généraliser la vaccination à l'ensemble de la population pour tenter de transférer le risque résiduel qui pèse sur les plus âgés vers les plus jeunes viole par ailleurs le principe de précaution : cela revient à transférer un risque faible et maitrisé à des individus pour lesquels, compte tenu du peu de recul sur l'utilisation massive des technologies utilisées, le risque est mal connu et donc non maitrisé.

La protection du groupe à risque, facilement identifiable, offre donc collectivement une protection suffisante, cohérente avec une analyse "coût / bénéfice" à la fois individuelle et collective.

Mortalité en France en 2020 - suite

Une première analyse de la mortalité globale en France en 2020 a été proposée dans ce billet. En s'appuyant sur une comparaison directe du nombre de décès survenus en France en 2020 par rapport aux deux années précédentes, on constatait que la surmortalité observée en 2020 restait d'une ampleur contenue.

Mais on observe des fluctuations importantes du taux moyen de mortalité d'une année à l'autre, les années présentant une surmortalité significative du fait d'un événement particulier (épisode grippal ou canicule) étant suivies d'une ou deux années de sous-mortalité (effet "moisson", voir par exemple le graphique dans ce billet). 

Dans ce document de travail

Toubiana L., Mucchielli L., Chaillot P, Bouauda J. [2021] L’épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France, IRSAN, Document de travail.

les auteurs montrent qu'en intégrant cet effet dans l'analyse de la surmortalité de l'année 2020, avec un lissage des variations annuelles sur 3 ans, on peut considérer qu'environ la moitié de la surmortalité brute observée par rapport aux années 2018 et 2019 est attribuable à un rattrapage. En effet, l'année 2017 est marquée par un épisode grippal assez sévère et les deux années suivantes présentent une sous-mortalité par rapport à la tendance (cf. dans ce billet).

En première approche, on pourrait donc décomposer le taux de 9 % d'augmentation de la mortalité 2020 en

9 % = 1 % (effet de structure lié au vieillissement)

       + 4 % (rattrapage de la sous-mortalité des années 2018 et 2019)

       + 4 % (surmortalité liée au Covid)

De ce point de vue, la pandémie de 2020 ne se distingue pas particulièrement d'épidémies grippales précédentes. Pour ce qui concerne l'année 2021, sur la base des données publiées par l'INSEE arrêtée au 26/03/2021, après une légère surmortalité en février et mars, le nombre de décès observés en France a rejoint le moyenne 2015-2019 depuis fin février.

Evaluation économique des engagements d'assurance-vie, une synthèse

Nous avions discuté dans un précédent billet l'intérêt des déflateurs pour l'évaluation "économique" des engagements en assurance-vie ; une synthèse des travaux réalisés pour arriver à cette conclusion est maintenant disponible dans la revue Opinions & Débats (numéro 20, janvier 2021).

Ce travail propose ainsi une synthèse de l'ensemble des points d'attention pour construire un modèle pertinent de calcul de la valeur best estimate des engagements d'assurance-vie.