Le calcul de provisions best estimates pour des contrats d'épargne nécessite la mise en place d'un générateur de scénarios économiques (GSE) "risque neutre" respectant un certain nombre de contraintes minimales pour se conformer aux exigences imposées par Solvabilité 2 (voir par exemple cette présentation).
La conception et la mise en œuvre informatique d'un tel générateur sont relativement complexes. Un nouveau package du logiciel R, ESG (Economic Scenarios generator), fournit une solution simple en proposant l'implémentation d'un modèle simple et conforme au cadre S2, disponible ici :
http://cran.r-project.org/web/packages/ESG/index.html
La documentation du GSE sous-jacent est disponible ici et s'enrichira au fil du temps en fonction des évolutions du package.
