Actu d'actuaires

Insurance data analytics : some case studies of advanced algorithms and applications

L'utilisation d'algorithmes exploitant des données hétérogènes et souvent volumineuses s'est développée très rapidement ces dernières années, profitant de l'augmentation de la capacité de calcul et des données collectées par le GAFA. Ces techniques sont apparues pour la première fois dans le monde de l'assurance pour répondre à des besoins de gestion ou de marketing : dimensionnement de centres d'appels, sélection de clients, analyse automatisée des clauses contractuelles, automatisation des processus de souscription, etc. Même si quelques tentatives plus anciennes peuvent être repérées, ce n'est que récemment que les actuaires ont commencé à intégrer plus systématiquement les techniques de la science des données dans leur "boîte à outils" et ont commencé à identifier les questions pour lesquelles ces approches pourraient s'avérer plus efficaces que les approches habituelles.

Dans ce livre, au carrefour de l'actuariat et de la science des données, vous trouverez un état de l'art de l'utilisation de ces techniques pour l'analyse et la quantification des risques.

Destiné aux étudiants, aux universitaires et aux praticiens, il vise à fournir une base de travail et des pistes de réflexion pour une utilisation éclairée de la science des données en actuariat.

Livre "Actuarial Aspects of Long-Term Care"

Le livre

Dupourqué E., Planchet F., Sator N. (editors) [2019] Actuarial Aspects of Long-Term Care,  Springer Actuarial Series, Springer.

est disponble.

Ce livre propose une revue de l'assurance perte d'autonomie ("assurance dépendance"); cette question est abordée à la fois d'un point de vue global (via une présentation du risque de dépendance associé au vieillissement de la population) et d'un point de vue actuariel (avec la présentation des produits d'assurance existants et des techniques actuarielles de tarification et de provisionnement). Il propose une vision croisée des expériences américaine et européenne sur ce risque. Ce livre est le premier consacré entièrement à l'assurance dépendance et vise à fournir une référence utile à tous les actuaires confrontés à ce sujet. Il est destiné aux professionnels et aux universitaires.

Il fournit des outils dont certains sont par exemple utilisés dans http://www.ressources-actuarielles.net/qalydays.

Modelling in Life Insurance - A Management Perspective

Rédigé dans le cadre des travaux de la chaire DAMI, cet ouvrage collectif propose une synthèse des enjeux associés à l'utilisation des modèles quantitatifs en "valeur économique" imposés par le nouveau dispositif prudentiel européen.

Associant des praticiens, des universitaires et confrontant des points de vue quantitatifs et de gestion d'une entreprise d'assurance, il a pour ambition de donner à réfléchir sur une utilisation éclairée du cadre de construction du bilan de l'assureur et des indicateurs associés.

Ce cadre est somme toute assez peu adapté à l'activité de l'assurance de long terme (cf. ce billet) et il s'agit tout en en respectant les principes d'y apportant les ajustements nécessaires pour qu'il produise des outils de pilotage raisonnables et exploitable.

Plus de détails : http://www.springer.com/kr/book/9783319297743

 

Méthodes quantitatives pour l'ORSA

La mise en place de l'ORSA, et toute récemment l'exercice préparatoire dont les résultats ont été remise en septembre, a donné lieu depuis quelques mois à de nombreuses réflexions sur les modèles quantitatifs adaptés à l'ORSA. Le livre

Solvabilité prospective en assurance - Méthodes quantitatives pour l'ORSA

qui vient de paraître aux éditions Economica effectue une première synthèse des approches envisageables pour construire un cadre quantitatif rigoureux et opérationnel dans ce contexte.

Nous espérons que les lecteurs de ce blog seront nombreux à le lire !

Prix de la FANAF

Les travaux menés avec A. Kamega dans le cadre du développement des marchés d'assurance en zone CIMA viennent d'être distingués à l'occasion de la dernière assemblée générale de la FANAF, à l'occasion de laquelle le livre

Actuariat et assurance vie en Afrique subsaharienne francophone

a reçu le prix Julien Jean CODJOVI (prix de la FANAF). Le développement du marché de l'assurance accompagne le développement économique de l'Afrique et devrait continuer à croître de manière significative dans les années à venir.

Un nouveau livre dans la collection AAA

S. Marquetty, actuaire issu du CEA, publie dans la collection AAA des éditions Economica l'ouvrage

L'activité d'assurance - Aspects économiques, comptables, actuariels

présentant de manière synthétique les spécificités de l'activité d'assurance sur les 3 registres indiqués dans son titre. A cette occasion il introduit de nombreux outils techniques et constitue à ce titre un point d'entrée intéressant pour disposer d'une vision large des métiers de l'assurance.

A lire donc !

Les développements récents de la théorie de la viabilité

Nous avions évoqué dans ce blog l'intérêt que présente la théorie de la viabilité pour aborder la modélisation du hasard en assurance et fournir des solutions techniques à des problèmes classiques d'ALM et de gestion des risques.

L'ouvrage "Viability Theory: New Directions" qui vient de paraître aux éditions Springer propose un panorama complet de cette théorie et de ses principaux champs d'application.

Nous reviendrons prochainement sur l'utilisation de cette théorie en assurance.

La démondialisation

Au moment où la situation de la dette grecque occupe l'actualité, le récent livre de Jacques Sapir, "la Démondialisation", aux éditions du Seuil apporte au débat un éclairage passionnant.

L'auteur revient en effet sur l'évolution de l'organisation de l'activité marchande et financière depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il montre comment la globalisation d'abord des échanges puis des transactions financières créée les déséquilibres qui conduisent à la crise que nous connaissons depuis 2008.

Le point de vue de cet auteur vient compléter sur un registre plus économique les analyses de la situation financières proposées par F. Lordon et P. Jorion (sur ce point on pourra par exemple se reporter aux références citées dans ce billet ainsi que celui-ci pour les liens plus directs avec les problématiques d'évaluation en assurance).

Il a le mérite de proposer un cadre d'analyse complet et d'aborder avec un regard critique les indicateurs utilisés pour juger de la situation économique.

A lire absolument donc !

Seconde édition du livre Modèles financiers en assurance

Le recours, dans un contexte d'assurance, au cadre conceptuel construit initialement pour les problématiques de finance de marché, s'est systématisé depuis une dizaine d'années. Ce cadre s'appuie sur l'idée centrale d'absence d'opportunité d'arbitrage et fait du contrôle de la probabilité de ruine à un niveau donné un outil central dans le contrôle des risques.

Le présent ouvrage présente les principes théoriques et les outils pratiques permettant de concevoir et de mettre en œuvre des modélisations répondants à ces nouvelles contraintes.

Après une prémière édition parue en 2005, cette seconde version a été revue et complétée au regard des développements techniques les plus récents dans le but de proposer une synthèse de l'état de l'art en la matière.

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Nouvelles normes financières

Nous avons évoqué ici il y a quelques jours les interactions fortes existant en sciences sociales entre la réalité et les représentations de cette dernière. Le récent ouvrage

Nouvelles normes financières, s'organiser face à la crise

paru chez Springer sous la direction de C. Walter développe une analyse très argumentée de la responsabilité du cadre conceptuel sur lequel s'appuient les normes comptables et prudentielles actuelles dans la survenance de la crise financière de 2008.

En s'appuyant sur un examen de la nature de l'incertitude affectant les marchés financiers, qui les conduit notamment à remettre en cause leur efficience (et donc à constater que les prix n'incorporent pas toute l'information disponible sur un actif), les auteurs formulent des recommandations relative à la manière de construire de nouvelles normes comptables, prudentielles ou de gouvernance.

Ces réflexions peuvent être rapprochées des travaux menés par certains économiste comme A. Orléan, que nous évoquions dans un billet précédent.

On ne peut que recommander la lecture de cet ouvrage tout à fait passionnant.