Actu d'actuaires

Scénarios économiques : le package ESGtoolkit

Le package ESG, dédié à la génération de scénarios économiques "risque neutre" a été présenté ici en début d'année. Il vient d'être complété par un package dédié à la production de scénarios en probabilité historique prenant en compte des structures de dépendance complexes, le package ESGtoolkit.

Des exemples de code avec ces deux packages sont disponibles sur cette page, avec notamment une présentation effectuée dans le cadre du workshop Rmetrics qui décrit le positionnement respectif de ces outils de manière détaillée.

Construire des tables de mortalité prospectives best estimate

Pour les portefeuilles de prévoyance et de retraite, l'hypothèse de mortalité constitue un paramètre essentiel d'un modèle de calcul de provisions best estimate pour Solvabilité 2. Cette hypothèse doit être prospective pour rendre compte de la baisse tendancielle des taux de mortalité.

Mais la construction de tables de mortalité prospectives est, dans le contexte de portefeuilles d'assurance souvent observés sur une durée relativement courte, un exercice délicat (voir par exemple cette présentation pour des détails sur ce sujet).

Des approches spécifiques doivent être développées, le plus souvent en référence à des tables de mortalité de référence plus générales. Le groupe de travail "mortalité" de l'Institut des Actuaires a ainsi proposé un cadre méthodologique dont la description est dsponible ici :

http://www.ressources-actuarielles.net/gtmortalite

Cette description vient d'être complétée par la publication d'un package R, le package ELT, qui implémente les méthodes proposées dans une boite à outils aisée de prise en main.

Ressources R pour les modèles de durée

La page du site ressources-actuarielles.net consacrée à l'utilisation de R pour la construction de tables d'expérience, apparue en 2007, vient d'être refondue et propose de nombreux exemples de code sur ce thème : tables de mortalité de moment et prospectives, maintien en incapacité, suvie en dépendance lourde, etc.

 

Lyon, R et l'actuariat

La dernière semaine du mois de juin s'annonce chargée à Lyon avec les colloques des sections AFIR/ERM, LIFE et PBSS de l'AAI du 24 au 26 puis les deuxièmes Rencontres R, qui seront l'occasion d'échanger sur l'utilisation de ce logiciel dans différents domaines. Soulignons cette année les thèmes machine learning, high performance computing qui présentent un intérêt particulier pour les actuaires dans le cadre de la mise en oeuvre des modèles complexes dont ils ont la charge.

 

Des scénarios économiques avec R : le package ESG

Le calcul de provisions best estimates pour des contrats d'épargne nécessite la mise en place d'un générateur de scénarios économiques (GSE) "risque neutre" respectant un certain nombre de contraintes minimales pour se conformer aux exigences imposées par Solvabilité 2 (voir par exemple cette présentation).

La conception et la mise en œuvre informatique d'un tel générateur sont relativement complexes. Un nouveau package du logiciel R, ESG (Economic Scenarios generator), fournit une solution simple en proposant l'implémentation d'un modèle simple et conforme au cadre S2, disponible ici :

http://cran.r-project.org/web/packages/ESG/index.html

La documentation du GSE sous-jacent est disponible ici et s'enrichira au fil du temps en fonction des évolutions du package.

Construire des tables d'expérience avec R

Le logiciel R fournit une plate-forme très efficace pour traiter de nombreuses questions actuarielles (voir par exemple ce billet). Il est particulièrement efficace pour la construction de loi d'expérience en arrêt de travail ou en mortalité / longévité.

Les deux applications suivantes fournissent des cas pratiques complets, depuis l'import et la mise en forme des données jusqu'à la validation de la table d'expérience :

    - cas pratique pour les tables de mortalité ;

    - cas pratique pour les lois de maintien en incapacité.

Ces codes peuvent servir de base pour développer des modélisations réelles simplement. La documentation sur les sous-jacents théoriques est par ailleurs accessible ici.

Créer des objets avec R

L'interêt de logiciel R dans un contexte actuariel a déjà été signalé ici à plusieurs reprises. Au-delà de son efficacité en tant qu'outil statistique, R permet aussi de mettre en oeuvre des techniques de programmation avancées et de créer ainsi de véritables applications.

Cette note décrit par exemple la  création d'objets, démarche qui permet de simplifier et de sécurier un programme complexe.

Introduction à l'utilisation de R pour les modèles de durée

Si R est un logiciel extrêmement performant, il n'est forcément aisé à manier lors d'une première utilisation. 

A ce titre des supports relatifs à une première prise en main de R dans le cadre de calculs liés aux modèles de durée ont été mis en ligne sur le site ressources-actuarielles.

Nous espérons qu'ils pourront vous être utiles.

Codes R de l'ouvrage "Scénarios économiques en assurance"

Les codes R présentés et utilisés dans l'ouvrage sont disponibles ici.

Dans le détail, sur ce lien on retrouve entre autres :
- les données de Friggit (cf. également ce billet), brutes d'une part et mises en forme pour les besoins du calibrage d'autre part ;
- les codes R relatifs au calibrage du modèle d'Ahlgrim ;
- les codes R relatifs au calibrage du modèle de Brennan et Xia ;
- les codes R relatifs aux projections à partir du modèle d'Ahlgrim ;
- les codes R relatifs aux projections à partir du modèle de Brennan et Xia.

Installation du logiciel R

Le site statconn propose une installation packagée de R avec des modules additionnels utiles, notamment RExcel et Tinn-R.

RExcel permet d'utiliser les fonctions de R depuis l'environnement familier d'Excel, Tinn-R est un éditeur de scripts facilitant l'écriture de code R.